【AGG】iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFは優良債券7600銘柄へ投資が可能なETF

  • 2019年10月2日
  • 2019年10月13日
  • 海外ETF
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おはようございます。

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexへの連動を目指すETFのうち、BlackRockが提供している商品がAGGになります。

BND、SPABなどの競合商品があります。

詳しくみていきましょう。


AGGってどんな銘柄?

AGGの概要



iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFはBloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexへの連動を目指す商品です。


Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond IndexはBloombergが算出しています。

米国の残存期間が1年以上で投資適格BBB以上の債券が投資対象です。

米国債40%、モーゲージ・パススルー証券26%と格付けの高い政府系債券の割合が多めに構成されています。


ETF名 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
提供会社 BlackRock
ティッカー AGG
ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
経費率 0.05 % (2020年12月31日まで)
開始日 2003.09.22
純資産総額 $66.0 B
保有銘柄数 7,617
権利落ち月 毎月
配当月 毎月

BlackRock 2019.09.30_Dividend.com



純資産総額は2019年9月30日現在で66.0 Bドルです。

純資産総額:AGG > BND(45.4 B) > SPAB(4.9 B)

経費率:AGG > SPAB(0.04%) = BND(0.04%)

保有銘柄数:BND(8,645) > AGG > SPAB(5,264)

となります。

配当は毎月分割して支払われます。


AGGのトータルリターン

年率 1年 3年 5年 10年 設定来
トータルリターン (%) 7.84 2.26 2.91 3.78 4.02
インデックス (%) 7.87 2.31 2.95 3.90 4.17

BlackRock 2019.06.30



AGGのトータルリターンは年基準です。

ここ5年では2.91%、設定来は4.02%になります。


AGGのチャート



AGGの設定来のチャートです。


AGGのチャート
AGG Googleファイナンス



AGGの設定は2003年です。

リーマンショック時は多少値下がりしましたが、安定しています。

株式とは異なり、大きな値動きは少ないですね。


ポートフォリオの特性

分配金利回り 2.58 %
ベータ値 -0.02
標準偏差 (%、3年) 3.32 %
過去12ヶ月分分配金利回り 2.71 %
加重平均クーポン 3.29 %
実行デュレーション 5.53 年
加重平均残存期間 7.87 年
オプション調整後スプレッド 47.92

BlackRock 2019.08.31-09.30



分配金利回り:SPAB(2.80%) > BND(2.58%) = AGG

となります。

AGGとBNDの順番はたまに入れ替わります。

BNDの方が高い場合が多いですが、ほぼ変わりません。



AGGの格付別構成比率

格付 比率 (%)
AAA 72.03
AA 2.74
A 10.68
BBB 14.15
Not Rated 0.00
Cash and/or Derivatives 0.40

BlackRock 2019.09.30



2019年9月30日時点での格付別の構成比率です。

AAAがダントツで72%を占めています。


AGGの業種比率

業種 比率 (%)
Treasury 40.07
MBS Pass-Through 26.74
Industrial 15.53
Financial Institutions 8.03
Agency 2.19
CMBS 2.00
Utility 1.92
Supranational 1.12
Sovereign 1.00
Local Authority 0.84

BlackRock 2019.09.30



財務省、モーゲージ・パススルー証券、資本財、金融機関などの分野へ多く投資されています。

格付けが高い債券への投資のため、政府機関、公益事業、国際機関、ソブリン債、地方自治体と公的機関関係が多くなります。

モーゲージ・パススルー証券とは住宅ローン担保証券(RMBS)のうち、格付けの高いエージェンシーMBS(政府または政府関連期間が元利金支払を保証)です。


東証で購入可能?



東証にはAGGそのものや国内籍版、投資信託はありません。


まとめ



AGGは債券のETFであるため、金利が上昇すると価格が下がります。

株式に比べ値動きも小さいため、キャピタルゲインを狙うことはできませんが、安定的に配当を得ることが可能です。

また、資産規模も大きく、経費率も抑えられており、ポートフォリオに加えておきたい銘柄です。

優良債券のみ7,600銘柄で構成されたAGGで毎月配当を受け取ってみてはいかがでしょうか。


[BND] Vanguard Total Bond Market ETFは優良債券8600銘柄へ投資が可能なETF

[SPAB] SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFは優良債券5200銘柄へ投資が可能なETF