【SPAB】SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFは優良債券5200銘柄へ投資が可能なETF

  • 2019年10月6日
  • 2019年10月13日
  • 海外ETF
SPDRロゴ


おはようございます。

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexへの連動を目指すETFのうち、STATE STREET GLOBAL ADVISORSが提供している商品がSPABになります。

AGG、BNDなどの競合商品があります。

詳しくみていきましょう。


SPABってどんな銘柄?

SPABの概要



SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFはBloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexへの連動を目指す商品です。


Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond IndexはBloombergが算出しています。

米国の残存期間が1年以上で投資適格BBB以上の債券が投資対象です。

米国債やモーゲージといった格付けの高い政府系債券の割合が多い構成となっています。


ETF名 SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
提供会社 STATE STREET GLOBAL ADVISORS
ティッカー SPAB
ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
経費率 0.04 %
開始日 2007.05.23
純資産総額 $4,955 M
配当利回り 2.78 %
権利落ち月 毎月
配当月 毎月

SPDR ETFs 2019.03.10_Bloomberg



純資産総額は2019年3月10日現在で4.9 Bドルです。

純資産総額:AGG(66.0 B) > BND(45.0 B) > SPAB

経費率:AGG(0.05%) > SPAB = BND

配当利回り:SPAB > AGG(2.69%) > BND(2.57%)

となります。

配当は毎月分割して支払われます。


SPABのトータルリターン

四半期末 1年 3年 5年 10年 設定来
トータルリターン (%) 7.88 2.24 2.88 3.80 4.25
インデックス (%) 7.87 2.31 2.95 3.90 4.27

SPDR ETFs 2019.06.30



SPABのトータルリターンは4半期末基準です。

ここ5年では2.88%、設定来は4.25%になります。


SPABのチャート



SPABの設定来のチャートです。


SPABのチャート
SPAB Googleファイナンス



SPABの設定は2007年です。

連動先が同じAGG、BNDとほぼ同様の形状です。

株式とは異なり、大きな値動きは少ないですね。


ファンドの特性

平均クーポン 3.26 %
平均残存期間 7.84 年
構成債券銘柄数 5,264
オプション調整後デュレーション 5.77 年
オプション調整後スプレッド 50.17
満期利回り 2.14 %

SPDR ETFs 2019.10.03



組入銘柄数:BND(8,645) > AGG(7,617) > SPAB



SPABの格付別構成比率

格付 比率 (%)
Aaa 71.57
Aa 3.10
A 10.50
Baa 14.77
Not Rated 0.06

SPDR ETFs 2019.10.03



2019年10月3日時点での格付別の構成比率です。

ほぼBaa以上の債券で構成されています。


SPABの業種比率

業種 比率 (%)
Treasury 39.62
Mortgage Backed Securities 26.12
Corporate – Industrial 15.67
Corporate – Finance 8.25
Corporate – Utility 2.06
CMBS 2.00
Non Corporates – Supranationals 1.27
Non Corporates – Foreign Agency 1.25
Agency 1.16
NON CORPORATES – Sovereigns 1.01
Non Corporates – Foreign Local Govt 0.67
Cash 0.48
Asset Backed Securities 0.43
Other 0.01

SPDR ETFs 2019.10.03




米国債、モーゲージ担保証券、資本財社債、金融社債などの分野へ多く投資されています。


東証で購入可能?



東証にはSPABそのものや国内籍版、投資信託はありません。


まとめ



SPABは優良債券5,200銘柄で構成されています。

AGGやBNDと比較すると資産総額は小さいですが、十分に投資を検討できる資産総額です。

経費率も低く、何よりAGGやBNDより高配当であるのが魅力ですね。

毎月配当が得られる総合債券ETFの中でもSPABは検討の価値ありです。


[AGG] iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFは優良債券7600銘柄へ投資が可能なETF

[BND] Vanguard Total Bond Market ETFは優良債券8600銘柄へ投資が可能なETF